Cursos / 1º Ciclo / Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa :: Economia

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ECONOMETRIA - 2016/2017

2º ano curricular
Semestralidade: 2º semestre
Códigos ECTS: 6

Docentes

Regente: Prof. Doutor Vitorino Martins
Assistentes: Prof. Doutor Vitorino Martins

Carga Horária

Orientação Tutorial : 1 Horas
Teórico-prática : 2 Horas

Língua de Ensino

Português

Objectivos Gerais

No quadro da Licenciatura em Economia os objectivos da disciplina são os de preparar os estudantes para os procedimentos de quantificação e validação de modelos económicos e para a realização de estudos económicos aplicados. Com esta disciplina os estudantes aprendem a construir e analisar modelos econométricos.

Objectivos Específicos

Pretende-se que os estudantes compreendam 1) a estrutura dos modelos econométricos e os respectivos pressupostos; 2) as bases de dados e a utilização de variáveis métricas e qualitativas; 3) a quantificação de parâmetros económicos (os métodos de estimação); 4) os testes de hipóteses económicas e a selecção de variáveis explicativas; 5) a previsão e simulação; 6) software especializado (Eviews).

Competências a adquirir

1) Ler e interpretar modelos económicos publicados na literatura especializada
2) Construir modelos econométricos para o desenvolvimento de estudos económicos aplicados.
3) Iniciação à Investigação em Economia
4) Compreender a importância dos sistemas de informação económicos e o seu interesse metodológico (bases de dados , tipos de amostras).
5) Utilizar software profissional - EVIEWS- na análise econométrica e económica.

Metodologia de Ensino

A metodologia de ensino e de aprendizagem proposta é baseada no estudo da teoria, da realização de exercícios (técnicos e de economia aplicada) e do estudo de casos económicos usando software especializado.
Os alunos devem, de forma autónoma, trabalhar exercícios práticos e modelos econométricos estimados propostos pelo docente e construir bases de dados apropriadas e modelos econométricos usando software especializado.

Conteúdos Programáticos

Introdução
1. Utilização da Econometria
2. Objecto da Econometria
3. Metodologia da Econometria
4. Dificuldades de formalização

1. Modelo Clássico de Regressão Linear Múltiplo (MCRLM)
1.1 Estimação
1.1.1 Função de regressão da população (FRP) e função de regressão amostral (FRA)
1.1.2 Modelo de regressão linear simples
1.1.3 Método dos mínimos quadrados (MQ). Estimação dos coeficientes
1.1.4 Modelos não lineares
1.1.5 Propriedades da função de regressão amostral
1.1.6 Coeficiente de determinação
1.1.7 Hipóteses do modelo clássico de regressão linear múltiplo
1.1.8 Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes
1.1.9 Estimador da variância dos erros. Propriedades
1.1.10 Variáveis binárias (dummy). Codificação e variação dos coeficientes

1.2 Inferência estatística
1.2.1 Distribuições de probabilidade relativas aos estimadores dos coeficientes e da variância dos erros
1.2.2 Intervalos de confiança para os coeficientes e a variância dos erros
1.2.3 Teste individual dos coeficientes de regressão. Teste de significância individual
1.2.4 Teste de significância global
1.2.5 Teste de melhoria do ajustamento
1.2.6 Teste de combinação linear dos coeficientes
1.2.7 Teste de permanência da estrutura

1.3 Previsão
1.3.1 Previsão do valor da variável dependente. Hipóteses
1.3.2 Previsão pontual e por intervalo. Distribuição do erro de previsão

2. Autocorrelação
2.1 Natureza da autocorrelação
2.2 Estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinário. Propriedades dos estimadores e validade da inferência estatística
2.3 Estatística de Durbin-Watson
2.4 Teste de autocorrelação de Breusch-Godfrey
2.5 Estimação dos parâmetros : método OLS (com correção de Newey-West), e NLLS (MQ não linear)

3. Heteroscedasticidade
3.1 Natureza da heteroscedasticidade
3.2 Teste de heteroscedasticidade de White
3.3 Estimação dos parâmetros por OLS (com correção de White) e por MQ ponderado (WLS)

Métodos de Avaliação

2 testes parciais e a prova de frequência

Recursos Didácticos

Software Eviews e demais recursos comuns da sala de aula, nomeadamente digitais.

Objetivos de Sustentabilidade

Palavras Chave

Econometria
Regressão Múltipla
Método Mínimos Quadrados
Estimação
Testes
Previsão
Autocorrelação
Heteroscedasticidade
EVIEWS

Bibliografia Principal

Autor M. Mendes de Oliveira, F. Vitorino Martins et al.
Título Econometria
Edição
Local Lisboa
Editora Mc Graw-Hill
Ano 1997
Autor Gujarati
Título Basic Econometrics
Edição
Local New York
Editora Mc Graw-Hill
Ano 2003
Autor Kmenta
Título Elements of Econometrics
Edição 2nd edition
Local New York
Editora Maxwell MacMillan
Ano 1990