ECONOMISTA - BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE)

Descrição 
O Departamento de Gestão de Risco do Banco Central Europeu (BCE) é responsável pela estrutura de gestão de risco para todas as operações financeiras de mercado do BCE e para acompanhar, avaliar e propor melhorias no quadro monetário e cambial do Eurosistema, troca política operacional a partir de um ponto de gestão de risco visível.
 
O Departamento compreende duas secções: a Secção de Análise de Risco e Secção de Estratégia de Risco . O candidato escolhido irá juntar-se à Secção de Análise de Risco, que é primariamente responsável pela análise de risco, modelagem e informação, bem como o controlo do cumprimento em matéria de política monetária do BCE e as operações de investimento. A Secção também conceitua, implementa e mantém a infra-estrutura associada, incluindo modelos de risco, sistemas, bases de dados e procedimentos operacionais. A Secção de Estratégia de Risco é responsável pela avaliação contínua e melhoria das políticas do BCE a riscos de gestão e de enquadramento.
 
Responsabilidades (entre outras) 
• Análise e comunicação em relação aos riscos suportados pelo BCE e pelo Eurosistema na sua política monetária e operações de investimento
• Preparação de processos de gestão de risco do investimento e os temas da política do Executivo do BCE e do Conselho de Administração, bem como para o Comité de Gestão de Risco
• Acompanhamento, análise e acompanhamento quanto ao cumprimento de quadros de gestão de riscos, gestão de referenciais estratégicos, avaliação das participações de investimento e de garantia e avaliação da solidez financeira
• Desenvolvimento de modelos para análise abrangente dos riscos sobre o BCE e o Eurosistema, folhas de balanço, incluindo a modelagem do mercado de crédito e risco de liquidez
• Contribuir para principais iniciativas do projecto que visam melhorar a infra-estrutura de modelos e sistemas que fornecem a base para o trabalho da secção e departamento, que incluirá a especificação, desenvolvimento e implementação de modelos de risco e soluções de relatórios, bem como, na área de negócios, gestão de projetos e responsabilidades
 
Critérios de selecção (entre outros) 
• Ter mestrado em Finanças, Economia Financeira, Econometria ou outro domínio relacionado, ou uma capacidade comprovada para desempenhar as tarefas exigidas pelo cargo e, idealmente, um adicional de qualificação, como um doutoramento na área relacionada e um histórico de publicação 
• Conhecimento de técnicas econométricas e modelagem da curva de rendimentos, bem como de renda fixa, de crédito e produtos derivados
•   Ter um mínimo de cinco anos de experiência prática no campo da gestão de risco do mercado financeiro ou de modelagem quantitativa, obtida de um banco central ou outra instituição financeira 
• Ter ampla experiência no desenvolvimento, implementação e programação de modelos financeiros nas áreas de crédito, de mercado e risco de liquidez, bem como uma compreensão aprofundada dos associados estatístico /ferramentas matemáticas e metodologias
• Comprovados conhecimentos de programação em Matlab, Visual Basic ou outra linguagem de programação, bem como experiência com o acesso e manipulação de conjuntos de dados grandes e complexos
• Fluência em inglês e conhecimento de outras línguas oficias da UE
 
Regime 
Full-time
 
Duração 
Contrato até 28 de Fevereiro de 2014
 
Candidaturas
Devem ser submetidas em inglês através do preenchimento do formulário electrónico do site até ao dia 24 de Maio de 2011.
 
Nota: O processo de selecção pode incluir um exercício de escrita, uma apresentação, uma entrevista do painel e uma entrevista bilateral.
 
Local de afectação 
Bruxelas
 

Fonte oficial